股指期货:金融数据改善情绪 关注今日宏观数据 0117

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皮耶罗正式加盟悉尼fc www.uwofft.com.cn 【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2020/1/17    10:00

12月及全年投资、消费、工业增加值

【国际】

 

时间

事件

2020/1/17    22:00

2020FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

2020/1/20

美国财政部长努钦率领代表团队参加达沃斯经济论坛

2020/1/21    11:00

日本1月央行利率决议

2020/1/23    20:45

欧央行公布利率决议

2020/1/24    22:45

美国1Markit制造业采购经理人指数初值

 

【观点与策略】

今日期指或震荡走势。股指连续三日回落,对未来贸易前景的疑虑影响市场风险偏好。央行表示2020年将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度。我国准备金率处于适度水平,存在一定下调空间,但空间有限。由于内外环境改善,近期市场对后期政策宽松力度减弱的预期增加。隔夜发布的中国12月货币金融数好于预期,关注今日10点统计局发布的12月及全年宏观数据。刘副总理周三在华盛顿曾表示,中国经济运行总体平稳,预计2019年经济增长在6%以上。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损及移仓换月。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。IF主力合约IF2002支撑位41474126点,阻力位41894201点;IH主力合约IH2002支撑位30243040点,阻力位30793070点;IC主力合约IC2002支撑位54725494点,阻力位55665582点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图:期指IF主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IH主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IC主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

财经资讯

中国201912月社会融资规模增量为2.1万亿元,预期1.6万亿元,前值1.75万亿元。新增贷款1.14万亿元,预期1.14万亿元,前值1.39万亿元。M2同比增8.7%,预期8.4%,前值8.2%。自201912月起,“国债”和“地方政府一般债券”纳入社会融资规模统计。

 

央行116日公开市场开展3000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.65%,持平上次。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

 

央行:我国不存在长期通胀或者通缩的基础,2020年将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,注重内外平衡。央行孙国峰:我国准备金率处于适度水平,存在一定下调空间,但空间有限;将继续在香港常态化发行人民币央行票据。

 

国务院党组会议强调,要加强公共资源、国企国资、金融、社保等重点领域监管,依法严厉打击侵占国有资产资源、谋取私利等违法行为;国务院部门要带头压减一般性支出,确保减税降费措施落到位。

 

发改委:截至1月上旬,各地已录入全国PPP项目信息监测服务平台的项目7014个,总投资9.3万亿元;其中已通过项目审批、核准或备案,以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目4108个,总投资5.5万亿元。

 

商务部:第26轮中欧投资协定谈判在比利时布鲁塞尔举行,本轮谈判为期四天,双方将围绕文本和清单展开谈判,力争取得尽可能多的进展。

 

北向资金净流入38.47亿元,连续11日净流入。中兴通讯、格力电器、万科A分别获净买入4.42亿元、4.14亿元、3.52亿元。??低?、立讯精密、兴业银行分别遭净卖出5.28亿元、4.1亿元、1.32亿元。

 

中国结算:201912月新增投资者数80.93万人,环比减少2.08%,同比减少5.17%;2019年全年新增投资者人数为1324.8万。

 

沪深交易所发布春节休市通知,124日至130日休市,131日起照???;122日至130日不提供港股通服务,131日起照??ǜ酃赏ǚ?。

 

深交所:2020年将认真学习贯彻新证券法,按照证监会统一部署,推进落实深化并购重组市场化改革要求,完善基础制度,提升服务水平,激发市场活力,支持上市公司通过并购重组实现高质量发展。

 

明晟公司(MSCI):京沪高铁将被纳入MSCI中国全流通指数,同时被纳入MSCI中国大盘股指数,生效时间为26日。

 

中国首家外资独资保险控股公司——安联(中国)保险控股116日在上海正式开业。

 

中国20191270大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,11月为44城;环比看,扬州涨幅1.3%领跑,北上广深分别涨0.4%、持平、跌0.3%、涨0.7%。

 

统计局:201912月一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落,二手住宅涨幅略有扩大;二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落,二手住宅涨幅均相同或回落。

 

易居研究院报告,2019年四季度,50个典型城市租金收益率为2.4%,环比增长2%,涨幅有所扩大;同比下降5%,降幅收窄。50城租金和房价均环比下跌,但房价下跌幅度大于租金。

 

国家发展改革委同意新建西宁至成都铁路,项目总投资814.9亿元。

 

美联储理事鲍曼:政策利率可能在“今年”维持当前水平,政策前景没有改变;美国经济处于“良好位置”,且可能继续维持;楼市前景改善令人鼓舞,向建筑商表示,低利率将继续支撑建筑业。

 

 

欧洲央行会议纪要:部分指标显示核心通胀小幅增加,可以调整政策以降低政策副作用;潜在通胀的上行趋势稳固,工业下行趋势可能在溢出效应产生前就已触底反弹;数据显示经济增长动能疲软但较为稳定。

 

土耳其央行将基准回购利率下调75个基点至11.25%,市场预期为下调50个基点。

 

南非央行降息25个基点至6.25%,市场预期维持利率不变。将2020GDP增速预期从1.4%下调至1.2%。

 

美国1月费城联储制造业指数为17,预期3.8,前值0.3。美国至111日当周初请失业金人数为20.4万人,预期21.6万人,前值21.4万人。美国12月零售销售环比增加0.3%符合预期 ,前值由0.2%修正为0.3%。

 

隔夜外盘回顾

1、美国三大股指再创收盘新高。道指涨逾260点,纳指涨超1%。思科涨超2%,微软涨1.8%,领涨道指。谷歌涨0.76%,创收盘新高,市值首次突破万亿美元大关。截至收盘,道指涨0.92%29297.64点,标普5000.84%3316.81点,纳指涨1.06%9357.13点。标普500首次站上3300点。

2、美国大型科技股多数收高,苹果涨1.25%,亚马逊涨0.85%,奈飞跌0.13%,谷歌涨0.76%,Facebook0.28%,微软涨1.83%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.48%,京东跌0.55%,百度涨0.06%;老虎证券涨24.5%,品钛涨19.57%,迅雷涨11.27%,瑞幸咖啡涨7.53%,拼多多涨2.17%,蔚来汽车涨1.98%,网易涨1.29%;趣店跌19.25%,流利说跌7.97%,微博跌4.71%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.02%13429.43点,法国CAC40指数涨0.11%6039.03点,英国富时100指数跌0.43%7609.81点。

5、亚太股市收盘普遍上涨,澳大利亚ASX200指数涨0.7%,新西兰NZX50指数涨0.52%,日经225指数涨0.07%,韩国KOSPI指数涨0.77%。

6、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.19%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       16日,两市小幅高开,开盘后指数小幅走弱,三大指数一度转跌,随后,沪指维持低位震荡,创指震荡走高。盘面上,光刻胶、国防军工板块异动拉升。临近上午收盘,大盘总体弱势震荡。午后,三大指数午后走势分化,沪指震荡走低,总体上,两市个股跌多涨少,资金情绪较为谨慎,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报3074.05点,跌0.52%;深成指报10967.44点,跌0.04%;创指报1929.96点,涨0.30%。从盘面上看,光刻胶、华为海思、转基因概念板块居板块涨幅榜前列,融媒体、通信服务、云游戏板块居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

16日,沪深两市A股净流出资金325.22亿元,15日,沪深两市A股净流出资金341.94亿元,资金持续净流出;16日,沪深300净流出资金92.37亿元,15日,沪深300净流出资金106.65亿元,资金持续净流出;16日,中证500指净流出资金40.74亿元,15日,中证500指净流出资金39.75亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

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