国债期货:金融数据超预期,期债或偏弱震荡 1211

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期债或震荡走势。TS2003支撑位100.150元,压力位100.350元;TF2003支撑位99.435元,压力位99.835元;T2003支撑位97.530元,压力位98.120元。昨日盘中公布11月通胀数据,CPI同比上涨4.5%,PPI同比降1.4%,超出预期,但期债表现强势,不跌反涨。盘后公布了金融数据,11月社会融资规模增加1.75万亿元,人民币贷款增加1.36万亿元,好于预期,今日期债或偏弱震荡。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS2003开盘100.225元,最高100.260元,最低100.220元,收盘100.250元,上涨0.035元,涨幅0.03%,振幅0.040元,成交16943手,较昨日减少21956手,持仓12212手,增仓747手。5年期国债期货主力合约TF2003开盘99.555元,最高99.665元,最低99.555元,收盘99.635元,上涨0.090元,涨幅0.09%,振幅0.110元,成交10295手,较昨日增加1952手,持仓24347手,增仓1313手。10年期国债期货主力合约T2003开盘97.700元,最高97.835元,最低97.660元,收盘97.825元,上涨0.160元,涨幅0.16%,振幅0.175元,成交32923手,较昨日增加5422手,持仓78848手,增仓683手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160021.IB,IRR1.78%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR1.14%,10年期活跃CTD券为,IRR0.61%,目前R0072.5%。

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行2BP2.46%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.70%;SKY_10Y下行1BP3.18%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行2BP3.07%,3年期收益率上行1BP3.50%,5年期收益率上行1BP3.79%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行1BP9.51%。

货币市场方面,1210日银行间质押式回购市场共成交34698亿元,减少0.37%。其中,隔夜收于2.50%,较前一交易日上涨12bp,7天收于2.50%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于3.80%,较前一交易日上涨52bp;长期方面,1个月收于4.70%,较前一交易日上涨42bp。3个月收于3.50%,较前一交易日上涨15bp。

 

【财经资讯】

1210,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,20191210日不开展逆回购操作。

201911月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比下降0.1%;201911月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%。11月份,全国居民消费价格环比上涨0.4%。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升5个基点,报7.0400。

沪深两市整体上行,上证综指上涨2.84点(或0.10%)至2917.32点,深证成指上涨39.60点(或0.40%)至9915.87点,创业板指上涨12.95点(或0.75%)至1734.02点。

 

【技术分析】

技术上,T1912上涨,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS1912、TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

 

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